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2021欧洲杯买球app:人民币衍生品:境内美元掉期曲线略下移,期权隐含波动率亦下行

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本文摘要:Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线略下移,期权隐含波动率亦下行路透上海3月7日 - 中国境内美元/人民币掉期 0#CNYSWPCFSBMK= 本周曲线略有下移,但整体仍较扁平。交易员称,本周银行间流动性延续宽松,隔夜掉期回到零值下方,由于短期宽松局面难改,短端掉期料延续在零值附近徘徊。

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© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线略下移,期权隐含波动率亦下行路透上海3月7日 - 中国境内美元/人民币掉期 0#CNYSWPCFSBMK= 本周曲线略有下移,但整体仍较扁平。交易员称,本周银行间流动性延续宽松,隔夜掉期回到零值下方,由于短期宽松局面难改,短端掉期料延续在零值附近徘徊。他们并表示,由于中美利差仍为负,长端本身有下行动力,不过两会期间即期市场表现整体平稳,加上中国股市表现良好,客盘在长端的买需不少,限制了长端掉期的调整空间;由于即期市场越发平静,各个期限美元/人民币期权波动率也随之下行,不过由于中美最终能否达成协议仍存变数,不排除波动率短时间快速上行的可能。

“长端买需不少,感觉现在的掉期点高了,要到正值,还是有些难度,”一外资行交易员称。另一外资行交易员表示,掉期已经没有什么套利空间,不过中美利差仍在,不觉得会一直维持这种窄幅波动走势。

北京时间16:04,境内美元/人民币隔夜期掉期 CNYON=CFXS 报-0.05点,一周期掉期 CNYSW=CFXS 报0.1点,一个月期 CNY1M=CFXS 报0.61点,一年期 CNY1Y=CFXS 报-43点,上周五收盘四个期限掉期点分别收在0.5点、0.25点、0.5点和-25点。境内美元/人民币一周期平价期权隐含波动率 CNYSWO=CNC 双边报价为3.73/3.93,一个月期的平价期权隐含波动率 CNY1MO=CNC 双边报价为3.95/4.25,一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.23/4.53,均较上周五小跌。

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中国银行间市场周四流动性持续宽松,各期限品种供给充裕,隔夜加权利率在上日大跌后趋稳,徘徊在2%上方。由于此前隔夜资金价格在跌破2%均很快反弹,且伴随着大行被窗口指导的传言,隔夜加权利率进一步下行的阻力较大,可能维持在2%附近小幅震荡。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四早盘微升,中间价则略跌至一周半新低。交易员称市场静候晚间的欧洲央行政策会议,美元指数 .DXY 暂时持稳,人民币早盘亦无方向,尽管中间价略低于市场预期;两会期间人民币料大体持稳,继续重点关注中美贸易协议的进展。(发稿 张金栋;审校 杨淑祯)。


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